僕のトレードプランの原則。
1.株式市場は複利で上昇すると信じている。日<週<月<年<あなたの生涯。
2.モメンタムは存在する。
3.パフォーマンスは平均回帰する。
4.センチメントの反対側にいる。
5.相関係数の高さに集中する。
6.シンプルなシステムを構築する。
7.小さく賭ける。
8.明確に目的を持ち、それを達成したら執着せずに離脱する。-Yang Wen-li
米国市場
S&P500
移動平均線を見てみましょう。S&P500構成銘柄の50MAを上回る割合は、66.40です。
200MAを上回る割合は、72.76です。
A.50MA>50 to <20
B.200MA>50 to <10
C.50MA+200MA<20 to 50MA>80 to 20MA<20
A、B、C で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. 50MA>50 to <20)は、23/9/21です。
S&P500銘柄の移動平均線を上回る割合|TradingView/DipRip |
11セクターの50MAを上回る割合は、0.82です。
200MAを上回る数は、0.91です。<0 to >0 で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(50MA<0 to >0)は、23/11/2です。
S&P500の11セクターの移動平均線を上回る割合|TradingView/DipRip |
21アセットクラスの50MAを上回る割合は、0.67です。
200MAを上回る数は、0.90です。<0 to >0 で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(200MA<0 to >0)は、22/11/3です。
Asset Class|@charliebilello
Percent Above Moving Average|StockCharts
アセットクラスの移動平均線を上回る割合 S&P500|TradingView/DipRip |
マクレランオシレーターを見てみましょう。
NYSE(NY証券取引所)のマクレランオシレーター(MC)は、14.39です。S&P500>200MAです。
S&P500>200MA and MC>-75 to <-75 で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(>-75 to <-75)は、24/1/17です。
The McClellans|McClellan Financial Publications
McClellan Oscillator|StockCharts
マクレランオシレーター S&P500|TradingView/DipRip |
ADラインを見てみましょう。
3dは、1.33です。A.10d>1.97
B.20d>1.72
C.10d>1.90
D.10d or 20d<0.5 to First 3d<0.36
E.D to First 3d>3.6
A、B、C、D、E で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(E. D to First 3d>3.6)は、23/12/26です。
Reserch/Inspire|@WalterDeemer
Advance-Decline Percent|StockCharts
ADライン S&P500|TradingView/DipRip |
NYSEのボリュームを見てみましょう。
UV57.9、DV42.1です。SQNの強気(BQ)での、UV>80 or DV>80 でポジションを追加します。
(SQNの非常に強気(BV)到達後は、SQNのマイナスでシグナルのリセット)
直近の買いシグナル(DV>80)は、24/2/13です。
Advance-Decline Volume Percent|StockCharts
ボリューム S&P500|TradingView/DipRip |
VIXを見てみましょう。
VIXは、13.74です。A.>BB to <BB and <20
B.>20 to <14
C.<32 to >32
A、B、C でポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. >BB to <BB and <20)は、24/2/21です。
Reserch|@ukarlewitz
VIX|StockCharts
BB|StockCharts
VIX S&P500|TradingView/DipRip |
プットコールレシオを見てみましょう。
PCレシオの3MAは、0.64です。21MAは、0.61です。
A.3MA<1.00 to >1.00
B.21MA<0.75 to >0.75
A、B で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. 3MA<1.00 to >1.00)は、24/1/12です。
Reserch|@jasongoepfert
Put/Call Ratio|StockCharts
PCレシオ S&P500|TradingView/DipRip |
Fear & Greed Indexを見てみましょう。
Fear
& Greed Indexは、78です。20MAは、75です。
A.F&G>10 to <10
B.20MA>24 to <24
A、B で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(B. 20MA>24.00 to <24.00)は、22/10/12です。
Fear & Greed Index|CNN
Fear&Greed Index S&P500|CNN/DipRip |
RSI(週)を見てみましょう。
RSI(週)は、75.46です。<43 to >60 で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(<43 to >60)は、23/11/24です。
Reserch|@jaykaeppel / @mark_ungewitter
Relative Strength Index|StockCharts
RSI S&P500 週|TradingView/DipRip |
レラティブストレングスを見てみましょう。
IXIC/SPX(週)のRSは、10WMAを下回っています(<10)。<10WMA to >10WMA で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(<10WMA to >10WMA)は、24/1/12です。
Reserch|@QuantifiablEdgs
Price Relative / Relative Strength|StockCharts
IXIC/SPX S&P500 週|TradingView/DipRip |
流動性を見てみましょう。
ANFCI(週)は、52WMAを下回っています(<52)。>52WMA to <52WMA で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(>52WMA to <52WMA)は、23/4/21です。
ANFCI|FRED
Chicago Fed Adjusted National Financial Conditions Index|FRBC
ANFCI S&P500 週|TradingView/DipRip |
8つのETFを見てみましょう。
8つのETF(SPY、DIA、QQQ、IWM、SMH、IYT、XLU、VTI)。8つのETFの4WMAを上回る割合は、1.00です。
40WMAを上回る割合は、0.70です。
4WMA+40WMA<0 to 4WMA >1 でポジションを追加します。
直近の買いシグナル(4WMA+40WMA<0 to 4WMA >1 )は、22/10/28です。
Percent Above Moving Average|StockCharts
US 8ETFの移動平均線を上回る割合 S&P500 週|TradingView/DipRip |
アクティブマネジャーのエクスポージャーを見てみましょう。
アクティブマネジャーのエクスポージャーは、74.40です。A.<BB
B.<10%
A、B で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(B. <10%タイル)は、23/11/1です。
NAAIM Exposure Index|NAAIM
アクティブマネジャーのエクスポージャー S&P500 週|NAAIM/DipRip |
個人投資家のセンチメントを見てみましょう。
ブルベアスプレッドの4WMAは、21.12です。<20% to Up で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(<20%タイル to Up)は、23/4/5です。
The AAII Investor Sentiment Survey|AAII
個人投資家のセンチメント S&P500 週|AAII/DipRip |
NYダウ
移動平均線を見てみましょう。NYダウ構成銘柄の50MAを上回る割合は、70.00です。
200MAを上回る割合は、76.66です。
A.50MA>50 to <20
B.200MA>50 to <10
C.50MA+200MA<20 to 50MA>80 to 20MA<20
A、B、C で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. 50MA>50 to <20)は、23/9/21です。
Percent Above Moving Average|StockCharts
NYダウ銘柄の移動平均線を上回る割合|TradingView/DipRip |
NASDAQ100
移動平均線を見てみましょう。NASDAQ100構成銘柄の50MAを上回る割合は、64.35です。
200MAを上回る割合は、77.22です。
A.50MA>50 to <20
B.200MA>50 to <10
C.50MA+200MA<20 to 50MA>80 to 20MA<20
A、B、C で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. 50MA>50 to <20)は、23/10/25です。
NASDAQ100銘柄の移動平均線を上回る割合|TradingView/DipRip |
SOX構成銘柄の50DMAを上回る割合は、0.60です。
200MAを上回る数は、0.70です。<0 to >0 で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(50MA<0 to >0)は、23/10/27です。
SOX指数|ニッセイアセット
Percent Above Moving Average|StockCharts
SOX銘柄の移動平均線を上回る割合|TradingView/DipRip |
日本市場
日経225
移動平均線を見てみましょう。日経225構成銘柄の50MAを上回る割合は、78.67です。
200MAを上回る割合は、76.44です。
A.50MA>50 to <20
B.200MA>50 to <10
C.50MA+200MA<20 to 50MA>80 to 20MA<20
A、B、C で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. 50MA>50 to <20)は、23/10/23です。
日経225銘柄の移動平均を上回る割合|DipRip |
TOPIX
CORE30構成銘柄の50MAを上回る割合は、0.87です。
200MAを上回る割合は、0.87です。A.50MA>0.5 to <0.2
B.200MA>0.5 to <0.1
C.50MA+200MA<0.2 to 50MA>0.8 to 20MA<0.2
A、B、C で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. 50MA>0.5 to <0.2)は、23/10/24です。
TOPIX Core30|NEXT FUNDS
TOPIX CORE銘柄の移動平均線を上回る割合|TradingView/DipRip |
日経平均高配当利回り株ファンド構成銘柄の50MAを上回る割合は、0.90です。
200MAを上回る割合は、0.90です。A.50MA>0.5 to <0.2
B.200MA>0.5 to <0.1
C.50MA+200MA<0.2 to 50MA>0.8 to 20MA<0.2
A、B、C で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. 50MA>0.5 to <0.2)は、23/11/8です。
日経平均高配当利回り株ファンド|MUFG
日経平均高配当利回り株ファンド銘柄の移動平均線を上回る割合|TradingView/DipRip |
TOPIX17セクターの50MAを上回る割合は、1.00です。
200MAを上回る割合は、1.00です。<0 to >0 で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(50MA<0 to >0)は、22/9/29です。
TOPIX-17|NEXT FUNDS
Percent Above Moving Average|StockCharts
TOPIXの17セクターの移動平均を上回る割合|TradingView/DipRip |
サイクルを見てみましょう。
赤と青のラインとレートのクロスした、8/24周辺が特異点(仮)↓です。特異点(仮)↓でチャートを反転します。
グレーで描いたような形状になると仮定します。
4(青)から、特異点(仮)↓までの期間は、47バーです。
特異点(仮)↓ から、4(赤)までの期間は、47バーです。
1-2(赤)のフィボナッチ0.5をブレイクアウト(11/2)しています。
期間、フィボナッチの動向から、ボトム(赤4)を確定したと仮定します。
トップのスタイルを仮定しましょう。
5(青)から、特異点(仮)↓までの期間は、109バーです。
特異点(仮)↓から、5(赤)までの期間は、109バーです(24/2/5)。
期間は到達したので、価格の下落を待つ状況です。
Inspire|DELTA SOCIETY
Inspire|Tadashi Tanaka
サイクル 日経225|TradingView/DipRip |
SBI日本高配当株式ファンド
移動平均線を見てみましょう。(※チャート上: 日経225)SBI日本高配当株式ファンド構成銘柄の50MAを上回る割合は、0.91です。
200MAを上回る割合は、0.97です。
A.50MA>0.5 to <0.2
B.200MA>0.5 to <0.1
C.50MA+200MA<0.2 to 50MA>0.8 to 20MA<0.2
A、B、C で、ポジションを追加します。
SBI日本高配当株式ファンド|SBI証券
Percent Above Moving Average|StockCharts
SBI日本高配当株式ファンド銘柄の移動平均を上回る割合|TradingView/DipRip |
SBI日本高配当株式ファンド|DipRip |
インド市場
SENSEX
移動平均線を見てみましょう。SENSEX構成銘柄の50MAを上回る割合は、0.63です。
200MAを上回る割合は、0.80です。
A.50MA>0.5 to <0.2
B.200MA>0.5 to <0.1
C.50MA+200MA<0.2 to 50MA>0.8 to 20MA<0.2
A、B、C で、ポジションを追加します。
直近の買いシグナル(A. 50MA>0.5 to <0.2)は、23/10/26です。
S&P BSE SENSEX|BSE
Percent Above Moving Average|StockCharts
SENSEX銘柄の移動平均線を上回る割合|TradingView/DipRip |
欧州市場
SBI欧州高配当株式ファンド
移動平均線を見てみましょう。(※チャート上: ユーロ・ストックス50)SBI欧州高配当株式ファンド構成銘柄の50MAを上回る割合は、0.40です。
200MAを上回る割合は、0.57です。
A.50MA>0.5 to <0.2
B.200MA>0.5 to <0.1
C.50MA+200MA<0.2 to 50MA>0.8 to 20MA<0.2
A、B、C で、ポジションを追加します。
SBI欧州高配当株式ファンド|SBI証券
Percent Above Moving Average|StockCharts
SBI欧州高配当株式ファンド銘柄の移動平均を上回る割合|TradingView/DipRip |
為替
7通貨の相対評価を見てみましょう。1、2位は強く、6、7位は弱い通貨です。
1位 スイス。2位 ドル。
3位 ユーロ。4位 オージー。5位 カナダ。
6位 ポンド。7位 円。
7通貨の相対評価|DipRip |
トレンド指数を見てみましょう。
>80%では、平均回帰の可能性が高まります。相対評価チャートは、中に向かいます。
<20%では、ブレイクアウトの可能性が高まります。
相対評価チャートは、外に向かいます。
トレンド指数|DipRip |
ドルと円を見てみましょう。
ドルは2位です。2位通貨の相対評価|DipRip |
円は7位です。
7位通貨の相対評価|DipRip |
相対評価のトレンドとボラティリティ(SQN/市場体制)を見てみましょう。
SQNの強さの順は、ユーロ>ドル>円です。ドルは中立。ユーロは中立。円は中立です。
7通貨の相対評価のSQN|DipRip |
ドル/円のトレンドとボラティリティ(SQN/市場体制)を見てみましょう。
ドル/円のSQNは、中立です。上昇トレンド(>0)は、24/2/2に開始です。
SQN(市場体制/トレンドとボラティリティ)|VAN THARP INSTITUTE
ドル/円|TradingView/DipRip |
今週のSQNのシグナル
SQNのシグナルを見てみましょう。日経225(eMAXIS Slim)のポジション縮小。
利食いのシグナルです。
日経225|TradingView/DipRip |
ソフトバンクG(9984)のポジション縮小。
利食いのシグナルです。9984 ソフトバンクG|TradingView/DipRip |
新興国株式(eMAXIS
Slim)のポジション追加。
ブレイクアウトのシグナルです。EEM 新興国株式|TradingView/DipRip |
米国高配当株(SBI・V)のポジション縮小。
利食いのシグナルです。VYM 米国高配当株|TradingView/DipRip |
NYダウ(iFree)のポジション縮小。
利食いのシグナルです。DJI NYダウ|TradingView/DipRip |
先進国株式
日本除く(eMAXIS Slim)のポジション縮小。
利食いのシグナルです。SQN(市場体制/トレンドとボラティリティ)|VAN THARP INSTITUTE
無料のチャートツール|TradingView
TOK 先進国株式 日本の除く|TradingView/DipRip |
トレード戦略。
NISA(つみたて枠)、iDeCoは、ドルコスト平均法(DCA)です。NISA(成長枠)、課税口座は、ポジショントレードです。
年平均利回り2.6%で十分というゲームプランです。
(補足: 僕はミニマリストなのであまり消費しません。年利2.6%で十分)
今週は以上です。
自分のゲームプランを守り、継続しましょう。
助け合い、議論せず、受け入れ、行動しましょう。楽しく幸せな人生を。
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